カーブフィッティング [システムトレード]
システムトレードで優れた売買ロジックを開発しようとするときに立ちはだかるのが「カーブフィッティング」です。
カーブフィッティングとは、過去のデータに最適化しすぎることで、実戦で機能しないシステムが出来上がる最大の要因です。
カーブフィッティングに陥っているかどうかを見分けるのは容易ではありません。売買ロジックを開発している本人でもわかりにくいので、ましてや、出来上がったシステムを購入するユーザが見分けるのは困難です。
それでも、ある程度は察知する事が可能です。
危険な１つのパターンは、パフォーマンスが良過ぎる場合です。プロフィットファクターが3.0を大幅に超えているとか、最大ドローダウンが2～3%の場合には、慎重に判断した方がよいでしょう。（このようなパフォーマンスのシステム全てがカーブフィッティングというわけではありません。）
最終的には、フォワードテスト（実戦運用）の結果を見て判断することになります。
